- Sie forschen zum Thema Stock Return and Volatility Forecasting with High-Frequency Data. Beschreiben Sie Ihr Forschungsprojekt in drei Sätzen.
Zur frühzeitigen Erkennung von Vermögenspreisblasen und übermäßiger Volatilität sind zuverlässige Methoden zur Prognose von Renditen sowie zur Prognose der Volatilität erforderlich. Die erhöhte Verfügbarkeit sowohl großer Finanzdatensätze als auch ausgefeilter Data-Mining-Techniken hat zwar neue Prognosemethoden ermöglicht, gleichzeitig aber auch neue Probleme geschaffen. Mein Forschungsprojekt zielt daher darauf ab, bestehende Methoden zur Aktienrendite Prognose und Volatilitätsvorhersage weiterzuentwickeln bzw zu verbessern und im Zuge dessen auch neue Methoden zu entwickeln.
- Teil der Bewerbung war auch ein persönliches Interview. Haben Sie sich gezielt darauf vorbereitet und wenn ja, wie?
Nein, denn Spontanität wird unterschätzt.
- Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Welche Persönlichkeit(en) in der Wissenschaft finden Sie besonders faszinierend?
Grigori Jakowlewitsch Perelman und Maryam Mirzakhani
- Zur Person:
Manveer Kaur Mangat, geboren in Wien, hat Mathematik an der Universität Wien studiert. Während ihres Studiums war sie als Studienassistentin am Institut für Statistik und Operations Resarch tätig, wo sie nun auch ihr PhD Studium absolviert.
